戦略について

本戦略の目的

FX (外国為替) の運用を 24 時間 365 日、決められたルールに従って自動で実行することを目的としています。1 日に何度も売買する短期トレードではなく、数週間から数か月の周期で売買する長期運用です。

「年率○○%を必ず達成する」といった具体的な目標は明示しません。バックテスト (過去データを使った仮想運用テスト) の数字を将来の期待として鵜呑みにせず、実運用の結果で判断する方針です。

なぜ FX か

• 取引量の多さ: 1 日 7.5 兆ドル、世界最大の市場です
• 取引コストの低さ: 主要通貨は売値と買値の差 (スプレッド) が小さく、頻繁に売買しても費用負担が抑えられます
• 取引所が破綻するリスクがほぼない: 株式と違って中央取引所がない仕組みのため、特定の取引所が破綻して資産が消える事態が起きにくく、また顧客資産は信託銀行に分別管理されます
• 税制の明快さ: 利益への税率は 20.315% (申告分離課税)、損失は 3 年間繰り越して翌年以降の利益と相殺できます
• 長期データでの検証実績: 主要 10 通貨で、ルールベース運用が 40 年以上にわたって検証されてきた市場です

戦略のスタンス

戦略の具体的な構成、対象通貨ペア、パラメータ、配分比率は公開していません。これは戦略の詳細が広く知られると、市場で同じ動きを取る参加者が増え、戦略の有効性が損なわれるリスクがあるためです。

運用方針

• 完全な自動運用: 人間の判断で介入することはなく、あらかじめ決めた撤退基準に該当した場合のみ運用を停止します
• 市況に応じたリスク調整: 相場の変動が大きいときは取引量を減らすなど、市況に合わせて持ち高を自動で調整します
• 明確な撤退基準: 仕様書に文字として書き出した条件を機械的に適用します。「もう少し様子を見よう」といった心理的な迷いを排除します
• 定期的な見直し: 過去の運用結果を定期的に検証し、必要に応じてパラメータを更新します

運用基盤

売買タイミングの判定、注文の発注、損切り、保有資産の調整、レポート作成までを完全に自動化した基盤で、24 時間 365 日稼働しています。為替市場は週末を除いてほとんど止まらないため、人手で対応する設計では取引機会を逃してしまいます。運営者が介入するのは、撤退基準への該当やアカウント管理など例外的なイベント時に限定しています。

運用基盤の詳細、戦略パラメータ、利用ブローカーなどは公開していません。

想定する制限

• 1 秒に何度も売買するような超高速取引 (HFT) の領域には進出しません
• 取引量が少ない通貨や、政府が為替を固定している通貨はリスク管理上、扱いません
• 市場環境が大きく変化し、その状態が長期間続いた場合は、撤退基準に従って運用を停止します
• 個人投資家の運用規模に収まる範囲で運用します