パフォーマンス指標

シャープレシオ (期間別)

シャープレシオ = (年率リターン - 安全資産の金利) / 年率変動率

シャープレシオはリスク調整後リターンの目安です。年率リターンと年率変動率の比で、値が高いほどリスクに対する効率が良いことを示します。

最大下落率 (ドローダウン)

過去の高値からどれだけ下落したかを示す指標です。心理的な耐性とリスク管理の目安になります。

勝率

変動率 (ボラティリティ)

価格や運用成績の上下動の大きさです。値が大きいほど値動きが激しいことを意味します。